Попробуй сделать, как я делал! Обрати внимание на конфигурации, особенно когда в компоновщик ставишь .lib файли - для Release нужно файли без d в названии, для Debug наоборот - с d в названии. Просто если ты собирешь Дебажную версию, то она как раз у тебя не запуститься при такой конфигурации - так как ты настроил только Релизную. Также я не добавлял SFML_STATIC.
После всех манипуляций, у тебя должна появится ошибка что нету таких-то файлов. Тебе нужно будет зайти в папку со своим проектом и в папке Debug добавить файлы с d в названии, для Release - без.