Посмотрите в сторону консольной утилиты
wget. Ее вполне можно поставить и под виндой. Она (утилита) уже умеет скачивать сайт целиком вместе с картинами следуя по ссылкам со страницы на страницу.
Прочитайте ее
документацию.
Там есть опция рекурсивной загрузки
-r.
