gpedit.msc - Конфигурация компьютера - Административные шаблоны - Компоненты Windows - Службы удаленных рабочих столов - Узел сеансов удаленных рабочих столов - Безопастность:
пункт Всегда запрашивать пароль при подключении - Включен
Там же можно прочитать помощь по пункту. (Действительно для W2K8, как для более ранних незнаю, нет в наличии)