Самый простой путь - вырубить на этой "поделке" всё, кроме ADSL-части, и поставить в режим "bridge". А после неё купить и поставить нормальный роутер, зуксель там, или линксис, или асус.
Конечно есть, сразу на ум проходят SocksCap и 3proxy. Первая может заставить программу работать с прокси, а вторая - собственно, прокси, там и указать нужный сетевой интерфейс )