В линкере надо прописать lib файл. При этом файл sqlite.c не нужно добавлять в проект, достаточно sqlite.h файла.
Если не хотите, чтобы sqlite был отдельно лежащей библиотекой dll, то просто добавьте исходники(.c и .h) sqlite в проект и больше ничего настраивать не нужно.