Как подключиться по RDP к виртуальной винде через vpn?

Уточните есть ли домен в локалке? Если да, виртуалку вводили в домен?
С какого клиентского устройства подключаетесь, какая ОС? Если вдруг Win7 могут быть проблемы с CredSSP или другие.
Выше правильно советовали явно указать имя пользователя в строке логин, только лучше писать второй вариант написания с точкой:
.\username