// Первый метод контроллера
Session["User_Project"] = "привет";
// Второй метод
string result = Session["User_Project"];
По вопросу, почему null - может напутали чего.
Например, на снимке имя параметра сессии User_Project, а в тексте вопроса: User.Project. И тип данных разный.
Если нет, то поведение Session вы намерено не настраивали? Cookies у клиента нормально работают?
Ну и глупый вопрос, вы уверены, что между переходом от метода, в котором создается сессия, к следующему методу проект не перекомпилируется? :-)
Еще один вопрос, если сессия возвращает тип object, то почему вы пишите string test = Session["User.Project"]; Действительно такой код используете, или это просто ошибка в тексте вопроса?