Ox2A

К сожалению, я тоже не нашел как с использованием netcoreapp2.2 создавать .exe файлы. Однако их можно создавать с использованием, например, .NET Framework 4.7.2. Но тут другая проблема возникает - их в этом случае не получается дебажить.
В итоге все-таки удалось выйти из положения вот так:

1. Поправил файл .csproj проекта.

<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">

  <PropertyGroup Condition=" $(Configuration) == Release  "> 
    <OutputType>Exe</OutputType> 
    <TargetFramework>net472</TargetFramework>
  </PropertyGroup>

  <PropertyGroup Condition=" $(Configuration) == Debug "> 
    <OutputType>Exe</OutputType> 
    <TargetFramework>netcoreapp2.2</TargetFramework>
  </PropertyGroup>

</Project>

2. Теперь при дебажинге используется netcoreapp2.2. А если мне нужно создать .exe, то я запускаю создание релиза:
dotnet run -c release