Olteya

Альтернативное решение.
Суть в том, чтобы в Ranked посчитать количество предшествующих нулей. Это число и образует группы. Следующим шагом (D_Rank) присваиваем ранг каждой группе.
Должно работать независимо от наличия или отсутствия лидирующих строк с нулями:

WITH Ranked AS (
    -- Создание ранжированной таблицы с группами
    SELECT
        id,
        num,
        CASE
            WHEN num = 0 THEN 0
            ELSE SUM(CASE WHEN num = 0 THEN 1 ELSE 0 END) OVER (ORDER BY id) + 1 --добавляем + 1, чтобы в случаях если нет первой строки с нулевым значением скрипт корректно работал. Иначе присваивается группа 0 и некорректно обрабатывается следующим блоком.
        END as grp
    FROM
        t -- имя вашей таблицы
)
, D_Rank AS (
    -- Присвоение ранга для каждой группы, исключая группу 0
    SELECT
        id,
        num,
        grp,
        DENSE_RANK() OVER (ORDER BY grp) as gr
    FROM Ranked
    WHERE grp <> 0
)

-- Основной запрос, объединяющий таблицу 't' с ранжированной таблицей 'D_Rank'
SELECT
    t.id,
    t.num,
    ISNULL(D_Rank.gr, 0) as group -- Замена NULL на 0 для группы
FROM
    t -- имя вашей таблицы
LEFT JOIN D_Rank ON
    t.id = D_Rank.id 
ORDER BY
    t.id;