Причём для разных типов сообщений ты можешь использовать разный транспорт. Например, для передачи информации о покупках на внутриигровом рынке ты вполне можешь использовать http, а для передачи уведомлений об этих покупках - websocket, а для передвижений персонажей и их действий во внутриигровом мире - UDP, а для загрузки информации о мире и самих игроках - TCP.
Только теперь нужно изучить и розобрать, как правильно использовать SignalR в тех маштабах, что я себе замыслил))