Тоже долго ломал голову над этим примером и даже предыдущий ответ не сразу помог мне осознать как всё работает. Дело в том, что i воспринимается как глобальная переменная по отношению к создаваемой лямбда функции, т.е. в лямбде фигурирует не значение i, а ссылка на неё.
После того, как созданы все лямбды, i равна 3. Вот и получаем массив одинаковых значений.