Затем, что EF работает когда соединение к серверу БД уже установлено. А оно у тебя не может подключиться, вот тебе и предлагается посмотреть, в чем проблема - доступен ли сервер через тот же SSMS или проблема в connectionString
Сам не понял, почему решил что твоя БД в Azure. Однако проблема именно в том, что не может найти сервер БД. Проверяй конфиги, сеть и все сопутствующее.
Затем, что EF работает когда соединение к серверу БД уже установлено. А оно у тебя не может подключиться, вот тебе и предлагается посмотреть, в чем проблема - доступен ли сервер через тот же SSMS или проблема в connectionString