Рисуйте ручками, либо через программы для аниматоров.
Если изображения уже анимированы, но вам нужно их соединить в персонажа, то используйте событие draw.
Что значит тени не статичные в вашем случае?
Если они перемещаются с персонажем, к примеру, то прикрепите к спрайту персонажа (и сделайте ее небольшую анимацию).
Через draw event, к примеру.
