Спасибо за предложенные варианты, rPman! Можно не собирать статистику, ответ есть в официальной документации: Allowlist reference. И вот мне пока что как раз интересен чистый вариант «штатно указать работу конкретных доменов с прокси», чтобы избежать установки локального прокси-сервера. Сейчас смотрю в сторону использования PAC-file, но с этими трюками VSCode на macOS как-то не очень хорошо.