Перед сохранением в cookie, кодируйте свою строку с помощью
encodeURIComponent
При чтении, декодируйте обратно с помощью
decodeURIComponent
Несмотря на то что современные cookie поддерживают Unicode, не всегда можно его туда записать.
Изучите эту статью:
stackoverflow.com/questions/1969232/allowed-charac...
Все зависит от браузера, Safari например UTF не сохраняет. Так что, кодируйте свои строки.
Для работы с Cookie, лучше всего использовать специальную библиотеку, которая из коробки умеет все это делать и обладает удобным API:
https://github.com/js-cookie/js-cookie 
