братишка, если тебе еще актуально, я долго страдал не понимал почему так, в запросе axios или fetch надо указывать { responseType: 'blob' }для конфига и будет тебе счастье!
Все кто столкнется, ur wellcome

например вот накидал тебе провайдер для запроса через axios

const myNameProvider = {
  getDownloadDocs(idDocs: string): Promise<AxiosResponse> {
    return axios.get(`${VERS_API}/path/${id}/download-documents`, { responseType: 'blob' });
  },
};

соответственно в нужном месте чейнишь это дело

myNameProvider.getDownloadDocs(id)
  .then((resp) => {
    downloadFile(resp);
  })
  .catach((error) => {
    // че хочешь делаешь с эррором
  });

Ну а сам метод я накидал вот такой

const downloadFile = (response: AxiosResponse): void => {
  const blob = new Blob([response.data], { type: response.headers['content-type'] });
  const url = URL.createObjectURL(blob);
  const link = document.createElement('a');

  link.href = url;
  link.download = `documents_${getCurrentDate()}.zip`;
  link.click();
  URL.revokeObjectURL(url);
};

не забывай учитывать какой у тебя mime файла, это я замокал под .zip, на самом деле смотри на свой формат header-е и подставляй нужный