Пошагово.
1. Любой vps в европе. Для теста бесплатные гугл или амазон.
2. Ставим любой линукс.
3. Ставим на него pritunl. Выбираем подсеть для впн. Важно: pritunl по умолчанию весь траффик от клиентов заворачивает в себя. Поэтому в pritunl меняем маску 0.0.0.0 на маску своей придуманной подсети. Разрешаем соединения между клиентами.
4. Делаем в притунле аккаунт для сервера. Прибиваем его IP гвоздями (например 10.0.10.250) Забираем конфиг .ovpn
5. На сервере ставим OpenVPN клиент как сервис. Заливаем конфиг. Правим сервис для запуска конфига по умолчанию.
6. Запускаем на сервере овпн. Проверяем, что и после перезагрузки овпн работает.
7. В притунле создаем клиентов и рассылаем им конфиги. И сообщаем, что рдп сервер теперь 10.0.10.250
Ну и как вишенка в датацентре где сервер запрещаем все входящие. Ну почти все.
Просто задача, как конь в вакуме.