Если для кого-то еще актуальна проблема.
Я подключал VPN и у меня не сработала галка "Auto-detect proxy settings" , но как я понял вариант сработает ли у вас галка "Auto-detect proxy settings" зависит от того, как VPN взаимодуствует с системой.
У меня например на ubuntu c wizard VPN выставляет не automatic proxy, а manual proxy в настройках системы
Поэтому проверьте эти настройки и попробуйте подключиться через "manual proxy configuration" (вкладка та же в IDE как на скринах выше), а данные введите те, которые указаны в этой вкладке