Fafnir

Рекомендую Learning Python the hard way. А по поводу обучения программирования, как таковому, думаю ни одна книга не научит, как надо. Программирование — это ремесло и тут надо учиться самому и чем раньше, тем лучше попробовать пойти стажером в какую-нибудь команду, там уже будут реальные знания. Вы же ничем не рискуете, ну провалитесь на паре собеседований, потом натаскаетесь на вопросы и повезет, а там уже куда кривая программерской мечты выведет. Кстати, на мой взгляд хороший выбор первого языка, Python лаконичен и прост в освоении. Удачи.

Рекомендую начать с Рихтера (CLR via C#), там знания систематизированы и Вы поймете, как работает платформа, а также не будете плавать в основах на собеседованиях.
MSDN — в топку, пойдет только, как справочник.
Удачи.