Пробел это символ. Почему вы все символы пишите отдельными литералами, а пробел с запятой вместе? И про символ конца строки не забывайте '\0'. Можете напечатать sizeof arr и arr2, прочитайте про строковые и символьные литералы в Си.
char arr[] = "HELLO, WORLD!";//13+1 символ конца строки
char arr2[] = {'H', 'e', 'l', 'l', 'o', ',', ' ', 'w', 'o', 'r', 'l', 'd', '!'};
printf("%s\n%s\n",arr,arr2);
Можете из arr2 убрать '\0' и посмотреть результат печати.