Если создать пустой PHP файл, и прописать там setcookie, то всё запишется. Ребята с форума сказли, что нужно использовать ob_start, только я не пойму как.
Опа, в комментарии выше вместо 'n' нужно 'login', не то скопировал.
В том то и дело, что ошибок нет. Даже руками включал отображение ошибок в php.ini, .htaccess и самом .php файле. Или может хостинг такой, хотя другие ошибки показывает.