Мне кажется dhcp relay через vpn туннель не самой лучшей идеей. В случае отказа vpn туннеля устройства на удаленной стороне перестанут получать адреса.
Если вы всё же хотите релэй, но он не работает, то можно посмотреть логи, повесить фаерволл на 53 порт (чтобы убедиться, что есть трафик на порту), на худой конец захватить трафик (tools -> traffic sniffer).