Сам нашёл решение. Проблема появилась в Windows 8 и перекочевала в Десятку.
Для решения надо:
1) Запустить CMD от имени администратора
2) Вставить такую строку в CMD:
bcdedit /set {bootmgr} path \EFI\ubuntu\grubx64.efi
. Вместо ubuntu может быть название любого другого дистрибутива(зависит от того с каким поставился grub).
Теперь живите счастливо, Windows не будет ставить себя выше GRUB
