Вряд ли уже актуально, но для тех кто попадет на эту страницу с той же проблемой.
Попробуйте в web/index.php добавить строчку require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';
Весь день шерстил интернет - не нашел, в итоге сравнил конфиги на фреймворке с предустановленным дебагером и своим и нашел такое отличие.

Мой конфиг

<?php 
//Включает дебагер YII
defined('YII_DEBUG') or define('YII_DEBUG', true);
defined('YII_ENV') or define('YII_ENV', 'dev');

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';
require __DIR__.'/../vendor/yiisoft/yii2/Yii.php';
$config = require __DIR__.'/../config/web.php';
(new yii\web\Application($config))->run();

?>

Сайт на локалке OpenServer