D1Zasterly

Ну, собственно тут всё достаточно очевидно, если присмотреться - ищется то, чего ещё нет:

const deleteMovieBtns = document.querySelectorAll('.delete')
...
const updateList = (films, parent) => {
        films.forEach((film, i) => {
            ...
            parent.innerHTML += `
            <li class="promo__interactive-item">${i + 1} ${film}
                <div class="delete"></div>
            </li>
        `;
        })
    }
    updateList(movieDB.movies, promoMovieList);

Классическая ошибка.

В момент вызова верхней сточки никаких элементов с классом delete, ещё не существует, так что вы получаете пустой список.

Элементы с классом delete создаются при вызове updateList и поэтому создание переменной ниже этого вызова уже работает.