Crazypill

Ответ содержится в вашем вопросе. Что отличается когда вы подключаетесь не напрямую, а через VPN? Правильно, ваш IP-адрес, который видят сайты. Видимо ВКонтакте авторизует сессию не только по кукам, но и по IP.