Принцип цепочки прокси один как для SOCKS, так и для HTTPS. Я делал цепочку на HTTPS прокси так:
1) Подключаюсь по TCP к прокси №1 (TCP connect на нужный адрес/порт)
2) Прошу прокси создать канал с прокси №2 (в моём случае, шлю по TCP пакет "CONNECT 222.222.222.222:8080")
3) Прокси подключается по TCP к указанному адресу
4) Я получаю от прокси №1 сообщение, что подключение установлено ("HTTP/1.0 200 Connection established\r\n\r\n")
5) Далее прокси №1 просто перенаправляет пакеты туда-обратно между мной и прокси №2, никак их не изменяя и не обрабатывая. Забываем про него, считаем, что у нас прямое TCP соединение с прокси №2
6) Повторяем пункты 2-5 для всех других прокси в цепочке
7) Просим последний прокси подключить нас к нужному сайту и опять ждём сообщения "Connection Established"
В случае с SOCKS прокси команды и ответы будут в формате SOCKS, остальное идентично.
