Вывод русского текста на OLED 0.96 129x64 дисплей через ардуино?

Запускаем Arduino IDE, пишем простой код:

void setup() {
  string s = "АБВГ";
}

void loop() {
}

Открываем скетч в редакторе который НЕ УМЕЕТ Юникод, получаем:

void setup() {
  string s = "АБВГ";
}

void loop() {
}

Кодировка UTF-8 записывает одним байтом все символы с ASCII кодами 0...127, и (упрощённо) двумя байтами символы за пределами этой таблицы. Стало быть вся кириллица или спецсимволы в Arduino IDE будут записаны двумя байтами каждый символ и соответственно скомпилируются. В данном примере последовательность АБВГ в коде программы (который будет залит в твою Ардуино) будет выглядеть как D0 90 D0 91 D0 92 D0 93.
А библиотеки, которые ты нашёл, двухбайтные символы наверняка не поддерживают.

Можно ли с arduino nano сделать джойстик?

Я собирал простейший эмулятор клавиатуры на Attiny85, который при заливке загрузчика выглядит для системы как HID-устройство (клавиатура или мышь). Можешь погуглить Digispark Attiny 85.