asyncio создаёт цикл-реактор (loop) только для главного потока. Если тебе нужен отдельный реактор в другом потоке (что само по себе повод остановиться и задуматься - нахрена?), создавай его сам в начале потока, потом уже вызывай асинхронный код.
См. asyncio.new_event_loop() и asyncio.set_event_loop().
