ArtLivinov

Для CEF3 файл с куками можно устанавливать кодом

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  CookieManager: ICefCookieManager;
  CookiesPath: String;
begin
  CookiesPath:= ExtractFilePath(Application.ExeName) + 'dirForCookie1\';//DefaultCookiesDir
  CookieManager:= TCefCookieManagerRef.Global(nil);
  CookieManager.SetStoragePath(CookiesPath,False,nil);
end;

Проверено. Код взял отсюда blog.ivru.net/?id=211 там же в статье есть более подробное описание как присваиваются куки, в частности что те которые были о нажатия кнопки затрутся. А так же есть код как доставать куки которые уже установлены для компонента, в том числе те которые находятся в файле.