AlexaZem

Можно закинуть ваше модальное окно в какой нибудь оверлей, типа

<div class="overlay">
   <div class="your-dialog"></div>
</div>

.overlay {
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
    z-index: 1;
}
.your-dialog {
     z-index: 2;
}

Повесить на клик по .overlay - закрыть диалоговое окно.
на само окно - отмену всплытия событий (e.stopPropagation(), e.stopImediatePropagation)
Может где сделал опечатку, но идея думаю ясна

Можно скрыть этот блок через display: none.
Видео и другие файлы подгружаются через атрибут src.

Поэтому можно изначально в src не передавать url, а подкидывать JS-ом в нужных вам ситуациях.