В настройках на первой странице (General) в секции Downloads можно выбрать Always ask me where to save files. У меня стоит, потому что я предпочитаю давать собственные имена файлам (либо же менять их подпись соответственно своему стилю именования).
Кстати, у меня название название изображения при его сохранении берётся из адресной строки (Firefox 3.6.10 под Linux).
