Вот тут есть хорошая статья по многопоточности в .NET
www.rsdn.ru/article/dotnet/CSThreading1.xml
www.rsdn.ru/article/dotnet/CSThreading2.xml
www.rsdn.ru/article/dotnet/Threading_In_C_Sharp_Part_3.xml
Почитай их для начала. А насчет задач, не обязательно писать клиент-серверное приложение. Можно в тех же задачах, которых ты решал в одном потоке, применить многопоточность.