Вот пользовался когда-то такой утилитой, правда из-за 25-и одновременно открытых RDP-сессий она работала мееееедленно, поэтому и отказался.
И вот не могу сейчас вспомнить её название. Могу только подсказать: посмотрите
RDCMan (Remote Desktop Connection Manager), вот "хайли-лайкли" кажется это оно...