IMHO так как вы хотите — никак. Вам надо чтобы конкретная колонка была типа DataGridViewComboBoxColumn, а поскольку у вас колонки генерируются автоматически, она сразу DataGridViewTextBoxColumn и сменить не представляется возможным. Т.е. все правильно — сносите лишнюю колонку и добавляйте нужную с правильным маппингом. (Правда мне непонятно, почему изменение вида DataGridView влияет на источник данных, может вы что-то не договариваете ?)
Или же если хочется выстрелить себе в ногу, переопределите методы EditingControlShowing и CellPainting и сами отрисовывайте все что хотите. Неплохая статья на эту тему:
www.rsdn.ru/article/dotnet/DataGridView20part2.xml 
