Итак, пост давний, но сам столкнулся с такой проблемой и вот моё решение
1. Установить sfml с официального сайта
2. Скопипастить код-пример с сайта себе
3. Запускаем - VSCode выдаёт ошибку
4. Переходим к терминалу и пишем:
g++ file.cpp -o file -lsfml-graphics -lsfml-system -lsfml-window
./file
5. Понимаем, что каждый раз так делать будет лень, поэтому переходим в файл task.json
6. К "args" дописываем:
"-lsfml-graphics",
"-lsfml-system",
"-lsfml-window"
7. Запускаем файл из VSCode
C++:
task.json: