Можно попробовать расширение Code Runner.
У меня оно прекрасно работает (нужно просто нажать ctrl+alt+n)
Если все равно не работает, возможно в системе нет или не найден компилятор.
VS Code - исключительно текстовый редактор. Для проверки конкретного синтаксиса используют плагины, поищите там. Ещё я знаю, что можно как-то с ней связать действия, например, запуск компилятора
