Создайте проект на основе CMake и добавьте все нужные зависимости (в гайдах по конану всё есть). После этого открываете VS, она вроде умеет cmake проекты открывать. Всё зависимости будут на месте, если всё сделали правильно. Можно попросить cmake сгенерить вам солюшен VS.