mmsystem.h и winmm.lib - это стандартные виндовый заголовочный файл и библиотека, предоставляется вместе с Windows SDK, который входит в состав Visual Studio. mmsystem.h в студии доступен изначально, просто используете его в #include, копировать его в свой проект не нужно. winmm.lib то же доступен, но его надо подключить к проекту - опция -lwinmm.lib компилятора или задать в свойствах проекта как дополнительную используемую библиотеку, если используете IDE. По умолчанию она не подключена.
Вообще для подключения сторонних библиотек к любому С/С++ проекту надо:
1.добавить путь где лежать заголовочные файлы библиотеки опцией
-I<path header files>
в команду запуска компилятора.
2.добавить путь где лежат lib файлы (lib для msvc) библиотеки в опцию
-L<path to lib files>
. Если библиотечный файл один, то этот пункт можно пропустить и задать полный путь в п.3. Если файлов несколько, то проще задать путь к каталогу в опции -L, а в п.3 указывать только имя конкретного файла библиотеки.
3.добавить имя файла библиотеки (lib файла) в опцию
-l<lib name>
или полный путь к lib файлу.
Если вы собираете из IDE, то те же действия надо проделать в настройках проекта. Опции компилятора практически универсальны - те же опции (и аналогичный подход) используются в msvc, gcc, clang и других компиляторах.
По сборке библиотек с Qt проектом:
В pro файле:
переменная LIBS - задаются опции -L и -l компилятора (п.2 и п.3)
переменная INCLUDEPATH - задаются опции -I компилятора (п.1)
Например:
INCLUDEPATH += -Ipath/to/header/files
LIBS += -Lpath/to/lib/files -lmylibfile
Это все легко гуглится.