В компонент засунуть методы, которые бы позволяли определить что это за сабдомен, какие у него опции и т.п., тогда было удобно везде через $yii::app->myDomainsComponent к нему обращаться. При инициализации этого компонента подписываться на события request и если например домен неверный, то редиректить человека либо кидать эксепшены, если верный, то записывать всю чухню, которая дальше потребуется в контролерах, вьюхах, моделях.