Насколько я знаю это есть по умолчанию в wp не надо никаких фильтров. Просто заходите в настройки меню в админке, выбираете настройка отображения (сверху есть кнопка), там выбираете показать css класс.
и далее уже добавляете класс к нужному вам пункту,
я недавно так делал выпадающее меню в несколько колонок, добавлял к элементу который содержит sub меню класс col-2, col-3 и уже исходя из этих классов разбивал под меню по колонкам.