В sass build не включен компилятор sass, его надо ставить отдельно. Если вы видите в консоли sublime примерно такую ошибку:
[Errno 2] No such file or directory: 'sass'
[cmd: ['sass', '--update', '/home/someone/Desktop/style.scss:/home/someone/Desktop/style.css', '--stop-on-error', '--no-cache']]
[dir: /home/someone/Desktop]
[path: /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games]
[Finished]
...то дело именно в этом.
Для установки sass на компьютер прочтите секцию "Install - Command line"
документации sass'а, там все подробно и доступно.