В Microsoft Visual Studio Code и не будет кнопки создать проект. Это всего лишь редактор текста с расширениями. Если вы хотите создать проект, то нужно использовать терминал.
Например, для создания проекта .NET:
- Создать пустую папку
- Открыть папку в VS Code
- В разделе терминал написать
dotnet new console
Более подробно можно почитать тут:
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/core/tutor...