Почему не приходит AJAX запрос на сторонний сайт?

Question

[Zarathustraa]

Не могу понять почему, не проходит ajax запрос, на стороннего сайта. Хотя заголовок "Access-Control-Allow-Origin: *" прописываю.

var XHR = ("onload" in new XMLHttpRequest()) ? XMLHttpRequest : XDomainRequest;
var xhr = new XHR();

xhr.open('CORS', 'http://data.teletrade-dj.com/api/quotes/current?authkey=DdQJTOdb9fjI&terms=EURUSD,GBPUSD,USDCAD,GOLD,USDRUR', true);
xhr.setRequestHeader('Access-Control-Allow-Origin', '*');
xhr.onload = function() {
  console.log( this.responseText );
}
xhr.onerror = function() {

}
xhr.send();