Давайте условимся говорить о формате sqlite, раз уже выяснили в комментариях.
Итак, качайте command-line shell отсюда:
sqlite.org/download.html
Запускаете его, указав в качестве параметра имя нового файла БД, например sqlite3 demo.db (пример
тут).
Дальше все инструкции на SQL поочередно вставляете и выполняете. Все будет писаться в указанный вами файл.
Если очень хочется GUI, то
SQLiteStudio - то, что я обычно рекомендую. Там также нужно будет подключить новую БД, и выполнить в ней все ваши SQL конструкции.
Впрочем,
Руслан Федосеев привел куда более удобный вариант, чем по одному запросу кидать))