https://api.jquery.com/jquery.data/ - вот здесь сказано про метод data() :
Note: this method currently does not provide cross-platform support for setting data on XML documents, as Internet Explorer does not allow data to be attached via expando properties.
А есть ли где-то более подробная инфа о том, в каких конкретно случаях метод не поддерживается?
Навскидку - демки по этой же ссылке - у меня на ИЕ7 - не заработали..