для этого необходимо в файле index.slim использовать команду
== Slim::Template.new("header.slim", :pretty=>true).render
== Slim::Template.new("article.slim", :pretty=>true).render
только одно НО!!, при редактировании, например файла header.slim, необходимо снова заходить в index.slim что бы он его подгрузил и перекомпилировался.., что очень не удобно, я как раз ищу решение данной проблемы))