Мне задали такой вопрос на собеседовании, просили перечислить все возможные способы.
Ну кроме setcookie() и http заголовков напрямую, как еще можно сделать? Можно ли?
При настройках PHP по умолчанию ещё session_start() устанавливает cookie. Тут зависит от постановки вопроса. Если это вопрос-придирка в стиле "какие функции вызывают установку cookie" - то да.