Стэковерфлоу не согласен. Можно создать ярлык в папке автозагрузки у пользователя.
Если нужен выбор, создай компонент и привяжи задачу к нему.
[Components]
Name: "main"; Description: "Программа"; Types: full; Flags: fixed
Name: "autorun"; Description: "Автозапуск"; Types: full
[Icons]
Name: "{userstartup}\My Program"; Filename: "{app}\MyProg.exe"; Component: autorun
Ну или для всех пользователей (если под админом). Аналогично, можно закинуть ключ в нужную ветку реестра.
Просто нужно немножечко напрячься и погуглить.
Ну или если пробовали и не вышло, то подробно это написать в вопросе.