<Anonymous Component>. С чем это связано, и где можно почитать в документации про это или как это исправить?
<NuxtPage /> и не является проблемой, он внутри себя использует <RouterView /> из vue-router в который добавляется внутренняя логика Nuxt (например добавление Transitions если они указаны в настройках). Anonymous Component на самом деле - компонент RouteProvider, который занимается перерисовкой страниц. В общем, просто обертка фреймворка для роутинга.